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目から鱗のRSIの使い方 ~トレンド判定編~

今日は、RSI(相対力指数)をどう活用するか(備忘録メモ2:中級編)です。

その3)中級ルール:フェイラー・スイング

フェイラー・スイング (Failure Swing)とは、いったん高値(安値)をつけたRSIが、その後

すこし下げた(or 上げた)後で再び上昇(or 下落)に転じたにもかかわらず、結果的には先

の高値(or 安値)を更新できずに下落(or 上昇)してしまう、一連の動きのことをいいます。

このフェイラー・スィングの内、RSIの高値圏で発生するものを、「トップ・フェイラー・スイング」

といい、逆に安値圏で発生するものを「ボトム・フェイラー・スイング」と呼んでいます。

以下、「トップ・フェイラー・スイング」のイメージ図です。

尚、「ボトム・フェイラー・スイング」の場合は、図を逆さまにして考えてみてください。

フェイラー

この図では、最初のRSIの高値を「a」、その直後の下落の底を「b」、次の再上昇の頂点を

「c」、そして高値の「a」を更新できなかった(cのポイントではaを越えられなかった)後の下落

で「b」の数字を下回ったポイントを「d」としています。

この図では、「フェイラー・スイング」は「b」~「d」の一連の流れを指しています。

RSIの値が70%~80%以上の高値水準かあるいは20%~30%以下の安値水準で、この

ようなフェイラー・スイングが発生した場合は、相場のトレンド反転が差し迫ったシグナルとし

て特に重要視されています。

その中で「b」の値を下抜いた(or 上抜いた)ポイント、つまり「d」を特に「フェイラー・スイン

グ・ポイント」と呼び、きわめて重要な売り(買い)のポイントとされています。

尚、このRSIをはじめとするオシレーター系テクニカル指標は、相場がある一定のレンジ(値

幅)の中で推移しているような場面、つまりもち合いの状況下においてその効力を最大限に

発揮するという特徴があります。

つまり、相場がすでに上昇(下落)トレンドを形成しているような場面では、必ずしも上記の通

りに機能しませんので現在のトレンドがどうなっているのかを見極める必要があります。
その4) これは!目から鱗のRSIの見方

これは以前BIGWAVE8さんのサイトで教えていただいたRSIの見方に関するfree e-book

(Trend Determination)に掲載されていたものです。

初心者の私には目から鱗でしたのでここでご紹介しておきます。ぜひご一読ください

(英語のe-bookですが、google翻訳などで訳して読んでみてください)。

ダウンロードはこちら>

今回ご紹介するのはその中のひとつ、トレンド判定にRSIを使うための見方です。

通常、1)で書いたような基本ルールにのっとり、70%/30%ラインや80%/20%ラインを引い

て買われすぎか売られすぎかをみるようですが、ここでは80%/60%/40%/20%の4ライン

をRSIに表示させます。

図1) 4ライン表示(80%/60%/40%/20%)チャート

rsi01.JPG
図1をご覧ください。何が違うのでしょうか?

やはり、このままでは気づきにくいかもしれません。。。

そこで。。。4ラインに色をつけてみます。80%/60%ラインは青色で、40%/20%ラインは赤

色で表示させてみます。すると、、、どうでしょうか? 図3をご覧ください。
図2)4ライン表示(80%/60%/40%/20%)チャート;色つき

rsi04.JPG

これでどうでしょうか?・・・気づかれたでしょうか?

RSIのラインが青色(80%~40%)と赤色(60%~20%)の各チャネルにそって、動いてい

ませんでしょうか?

そうです。ここでは青色のチャネル(80%~40%)は上昇トレンドのチャネルであり、赤色の

チャネル(60%~20%)は下降トレンドのチャネルに相当します。

つまり、RSIの各チャネルでトレンド転換がみて取れるということです。

RSIはオシレーターでもあり、トレンドをみることができる一面をもっているのです。

ちょうど、青色チャネルにあったRSIのラインが40%を大きく割り込んできた時、赤色チャネル

に突入し、下降トレンドにはいります。

その逆で、赤色チャネルにあったRSIラインが60%を上に抜いて、青色チャネルに突入した

場合は上昇トレンドに転換したと見て取れるようです。

rsi02-01.JPG

e-bookには移動平均とあわせたトレンド判定手法についても書かれていますので読んでみ

ても損はない内容です。ぜひぜひ。

Happy Trading:-) Mai

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