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システムトレードとは?

システムトレードとは、人の感情に左右されることなく、あらかじめ決めておいたルールに従って継続的・機械的にトレードする投資するの手法です。海外では有効な投資スタイルの1つとして幅広く使用されていますが、国内でもシステムトレーダーが増えつつあります。長年の投資経験を通して培われる相場の感や直観力を必要としないため、初心者でもハンデがなく対等にはじめることができるトレード手法です。

システムトレードでは、トレンド系やオシレーター系と言われるいくつかの分析上のテクニカル指標を使用して、市場価格を分析し、「買い(ロング)」のサインがでたら自動的に「買い注文」を行い、「売り(ショート)」のサインが出たら自動的に「売り注文」を行います。

システムトレードを 構築するためには、トレードの対象とする通貨だけではなく、エントリーするポイントであったり、利益確定ポイントや損切り(ロスカット)ライン等のルールを定めることがまず重要です。ファンダメンタルな要素に左右されることなく、たとえテクニカル上のダマシにひっかかったとしても、想定の範囲内として割り切れるのもシステムトレードのメリットとなっています。そのため、ルールに従ってトレードを行う前にそのルールの有効性を確かめるために十分なシミュレーションを事前に行う必要があります(バックテス トといいます)。

システムトレードにはテクニカル指標が使われますが、それぞれの指標の持つ強みと弱みを理解した上で組み合わせることで補完しあい、有効なシグナルをだす可能性が高まります。


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テクニカル指標には、市場の全体的な方向性(トレンド)を見極めることを目的とした「トレンド系テクニカル指標」と、現在のトレンドの強さや過熱感など変化の大きさ や兆しを察知することを目的とした「オシレーター系テクニカル指標」の2種類があります。一般的に、トレンド系テクニカル指標は中長期予測に、オシレーター系テクニカル指標は短期予測に向いていると言われています。

トレンド系テクニカル指標は、市場の全体的な方向性(トレンド)を見極めるときに活用されます。特に相場のトレンドが上昇局面や下降局面といった1つの方向性があるときに有効な指標となります。一方でオシレーター系テクニカル指標は、逆に相場にトレンドがなく横ばいが続いているときに使われます。従って、トレンド系とオシレーター系テクニカル指標を相互に補完して使うことで相場の予測をするにあたり、より精度が高まると言えます。

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